Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych

Cel niniejszej pracy koncentruje się wokół zaproponowania i przedstawienia niestandardowych możliwości aplikacji narzędzi modelowania nieostrego – elementów modelowania rozmytego oraz narzędzi niepełnej informacji liniowej – w zagadnieniach wielokryterialnej oceny spółek giełdowych. Monografia składa się z dwóch części: teoretycznej, poruszającej kwestie np. rodzajów instrumentów finansowych, metod wspomagania decyzji inwestycyjnych, modelowania nieostrego, metod TOPSIS wykorzystywanych do oceny spółek; jak również empirycznej, ukazującej m.in. zastosowanie metod TOPSIS w wersji standardowej i rozmytej, alternatywny sposób wyznaczania udziałów akcji do portfela, zagadnienie niejednoznaczności wag kryteriów w wielokryterialnym wspomaganiu oceny i wyboru spółek do portfela. Niezbędne obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów takich jak MS Excel, Gretl i pakiet R.