Celem niniejszej publikacji jest zaprojektowanie i konstrukcja modelu symulującego, w świetle teorii ICAPM, równowagę na rynku akcji. Dla zrealizowania celu głównego wyodrębniono cele cząstkowe realizowane w dwóch etapach.
W etapie pierwszym modelowane są inwestycje na rynku akcji w oparciu o autorski, fundamentalny model zarządzania portfelem. Pierwszym celem cząstkowym jest wykazanie, że zaproponowany model zarządzania, oparty na fundamentalnym funkcjonale FUN, pozwoli na generowanie portfeli o wysokiej dynamice zmian wyników fundamentalnych, umożliwiających uzyskanie „ponadprzeciętnych stóp zwrotu”.
W etapie drugim konstruowane są zmienne bazujące na FUN oraz dokonywane jest modelowanie warunków równowagi na rynku akcji w oparciu o autorski zagregowany, liniowy model czynnikowy. Drugim celem cząstkowym jest wykazanie możliwości symulacji, za pomocą zaproponowanego modelu, składowych wektorów: ryzyka systematycznego i premii za ryzyko na rynku akcji.
Cechy
| Rodzaj: | e-book |
| Format pliku: |
 |
| Autor: | Stanisław Urbański |
| Język publikacji: | polski |
| Rok wydania: | 2011 |
| Liczba stron: | 352 |
| Miejscowość: | Katowice |
Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia
Sun Zi i jego Sztuka wojny. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń
